Webseite von Sergio Filipe Brenner Miguel

Mitglied in Statistik inverser Probleme RTG 1953: Statistische Modellierung von komplexen Systemen und Prozessen
Position	Doktorand
Büro	INF 205, 4/217
E-Mail	brennermiguel[at]math.uni-heidelberg.de
Telefon	+49 6221 54 14173

(Sep/2022) Sergio Filipe Brenner Miguel: Volatility density estimation by multiplicative deconvolution, arXiv, to appear. arXiv:2210.00054
(Apr/2022) Sergio Filipe Brenner Miguel, Nathawut Phandoidaen: Multiplicative deconvolution in survival analysis under dependency, Statistics, Taylor & Francis Link
(Mar/2022) Sergio Filipe Brenner Miguel: Anisotropic spectral cut-off estimation under multiplicative measurement errors, Journal of Multivariate Analysis Link
(Dec/2021) Sergio Filipe Brenner Miguel, Fabienne Comte, Jan Johannes: Linear functional estimation under multiplicative measurement errors, arXiv , to appear. arXiv:2111.14920
(Aug/2021) Sergio Filipe Brenner Miguel: Multiplicative deconvolution estimator based on a ridge approach, arXiv, to appear. arXiv:2108.01523
(Jul/2021) Sergio Filipe Brenner Miguel, Jan Johannes, Fabienne Comte: Spectral cut-off regularisation for density estimation under multiplicative measurement errors, Electron. J. Statist. Link
(Jan/2020) Jan Johannes, Sergio Filipe Brenner Miguel: Data-driven aggregation in non-parametric density estimation on the real line, arXiv, to appear. arXiv:2001.10910

Semester	Name
Wintersemester 2022/2023	Seminar Seminar Nichtparametrische Schätzung von Drift und Volatilität
Wintersemester 2022/2023	Bachelor-/Masterseminar Statistik inverser Probleme
Sommersemester 2022	Seminar Nichtparametrische Minimaxtheorie
Sommersemester 2022	Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie 2
Wintersemester 2021/2022	Vorlesung Vorlesung Statistik 1
Wintersemester 2021/2022	Seminar Abhängige Daten
Wintersemester 2021/2022	Seminar Daten-getriebene Wahl von Glättungsparametern
Sommersemester 2021	Seminar Statistische Analyse von Entfaltungsproblemen
Wintersemester 2020/2021	Vorlesung Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
Wintersemester 2020/2021	Seminar Stochastic Volatility Models
Wintersemester 2020/2021	Proseminar Irrfahrten - Faszination der Random Walks
Sommersemester 2020	Vorlesung Statistik 2
Sommersemester 2019	Seminar Bayessche Statistik
Sommersemester 2019	Vorlesung Statistik 1
Wintersemester 2018/2019	Bachelor-/Masterseminar Statistik inverser Probleme
Wintersemester 2018/2019	Vorlesung Die Programmiersprache R und ihre Anwendungen in der Stochastik